Boi Gordo
Mostrando 25-36 de 40 artigos, teses e dissertações.
-
25. Co-integração entre os mercados spot e futuro: evidências dos mercados de boi gordo e soja
Uma das medidas de eficiência dos mercados futuros refere-se à sua ligação com o mercado spot (mercado à vista). Este trabalho teve por objetivo verificar se existe uma ligação estatística entre o mercado spot e futuro de boi gordo negociado na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e entre o mercado spot e futuro de soja negociados na BM&F e na Chica
Revista de Economia e Sociologia Rural. Publicado em: 2008-03
-
26. AGRICULTURAL FUTURES MARKETS IN BRAZIL: ANALYSIS OF THE CONTRACTS AND OF THE FUTURES PRICING / MERCADOS FUTUROS AGROPECUÁRIOS NO BRASIL: ANÁLISE DOS CONTRATOS E DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS FUTUROS
Esta dissertação documenta o volume negociado dos contratos futuros sobre nove commodities agropecuárias negociadas na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), entre dezembro de 1999 e dezembro de 2003. A análise identifica as commodities mais negociadas e, a partir daí, estuda a formação dos preços futuros do boi gordo e do milho. O trabalho mostra co
Publicado em: 2008
-
27. An analysis of commodity futures allocation in diversified portfolios / Uma análise da alocação de contratos futuros sobre commodities em portfólios diversificados
O trabalho analisou o impacto da introdução dos contratos futuros agropecuários (de café arábica, soja, milho, açúcar cristal, etanol e boi gordo), negociados na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA, no risco e no retorno de uma carteira diversificada, composta por ações, títulos, ouro e dólar, entre agosto de 1994 e dezembro de 2
Publicado em: 2008
-
28. A cadeia de carne bovina no Brasil : uma análise de poder de mercado e teoria da informação
Esta tese analisou a cadeia da carne bovina no Brasil com o objetivo de identificar a existência de assimetrias nas relações comerciais entre seus agentes (pecuaristas, frigoríficos e supermercados). Foram investigadas duas formas de assimetria: a diferença de conteúdo informacional entre os agentes econômicos, no mercado futuro de boi gordo da BM&F e
Publicado em: 13/07/2007
-
29. O DESFLORESTAMENTO NA AMAZÔNIA BRASILEIRA
RESUMO O processo de ocupação da Amazônia desencadeou uma série de fatores indutores do desflorestamento, dos quais pode-se citar a expansão da pecuária e fronteira agrícola, a indústria madeireira, os projetos de colonização, a abertura de novas estradas e outras infra-estruturas, o sistema de concessão de direito de posse, o aumento populacional
Ciênc. Florest.. Publicado em: 2007-09
-
30. Comportamento dos preços dos contratos agropecuários negociados na BM&F : a hipótese de "normal backwardation" no mercado futuro brasileiro
O presente trabalho objetivou a realização de testes a fim de verificar a hipótese de normal backwardation no mercado futuro brasileiro dos contratos agropecuários negociados no período compreendido entre os anos de 1994 a 2001. Foram analisados os preços de ajuste de seis contratos: soja, milho, boi gordo, açúcar cristal, café e algodão. Tal hipó
Publicado em: 2007
-
31. Razão ótima de hedge em função do horizonte de hedge e da periodicicidade dos dados : uma aplicação no mercado de boi gordo brasileiro
As observações relatadas por Myers e Thompson, em seu artigo “Generalized Optimal Hedge Ratio Estimation” de 1989, foram analisadas neste estudo utilizando o boi gordo como a commodity de interesse. Myers e Thompson, demonstraram teórica e empiricamente, ser inapropriado o uso do coeficiente angular da regressão simples, dos preços à vista sobre os
Publicado em: 18/01/2006
-
32. GENERATING SUBSIDIES FOR DECISION MAKING IN LIVESTOCKS PRODUCTIVE CHAIN IN BRAZIL / GERAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA A TOMADA DE DECISÃO NA CADEIA PRODUTIVA DA BOVINOCULTURA DO BRASIL
A busca por produtos, que atendam determinado padrão de qualidade tem crescido significantemente, nos últimos anos, forçando, assim, os produtores a inserirem seu produto em determinados padrões de qualidade exigidas pelo mercado consumidor, sob pena de serem excluídos do mesmo. Observa-se, hoje, que, devido as exigências feitas pelo mercado consumidor
Publicado em: 2006
-
33. Tomada de decisão em futuros agropecuários com modelos de previsão de séries temporais
Este artigo trata da aplicabilidade de modelos de previsão de séries temporais como ferramenta de decisão de compra e venda de contratos futuros de boi gordo, café e soja na BM&F, em datas próximas ao vencimento. Os modelos estudados são: ARIMA, Redes Neurais Artificiais, e Modelos Lineares Dinâmicos. Os dados correspondem às cotações semanais, nos
RAE eletrônica. Publicado em: 2004-06
-
34. Análise das operações de cross hedge do bezerro e do hedge do boi gordo no mercado futuro da BM&F
O estudo visa analisar as operações de cross hedge do bezerro na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) com o intuito de avaliar a real necessidade da existência de contratos futuros para este animal. Para tanto, foram calculados o risco de base destas operações, as razões de hedge ótimas e as efetividades nas principais praças de comercialização de
Revista de Economia e Sociologia Rural. Publicado em: 2003
-
35. Avaliação econômica do confinamento de novilhos de origem leiteira, alimentados com diferentes níveis de concentrado e de cama de frango
Foram confinados 24 bezerros mestiços Holandês x Zebu, machos não-castrados, com peso médio inicial de 75 kg e final de 215 kg, com o objetivo de avaliar o custo de produção. Os animais foram alimentados com capim-elefante de 30 a 45 dias de idade, concentrado à base de farelo de soja, fubá de milho, farinha de carne, mistura mineral e cama de frango
Revista Brasileira de Zootecnia. Publicado em: 2002-09
-
36. Análise das operações de cross hedge do bezerro e do hedge do boi gordo no mercado futuro da BM&F. / Analisys of calf cross hedge and fed cattle hedge at BM&F futures market.
O presente estudo visa analisar as operações de cross hedge dos preços do bezerro na Bolsa de Mercadorias &Futuros (BM&F). Para tanto, foram calculados o risco de base destas operações nas semanas de vencimento do contrato futuro de boi gordo, as razões de hedge ótimas e as respectivas efetividades, entre setembro de 1995 e fevereiro de 2001, nas prin
Publicado em: 2002