Black Scholes Model
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13. An Evaluation of Black &Scholes Model Application for Pricing of Future Options of Arabic Coffee from BM&F. / Uma Avaliação da Aplicação do Modelo de Black &Scholes para Precificação de Opções de Futuro de Café Arábica da BM&F.
Options in future markets is a theme still with little exploration by the studious, concerned to practical work published, mainly in Brazilian Literature. In this work it has been tried to show the importance of volatility in pricing of options when applied to Black &Scholes Model. A first analysis was taken, a study of derivatives, defined as titles which v
Publicado em: 2003
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14. ANÁLISE DO MODELO DE APREÇAMENTO DE OPÇÕES GARCH EM OPÇÕES DE COMPRA DA TELEBRAS / ANALYSIS OF THE GARCH OPTION PRICING MODEL USING TELEBRAS CALLS
Este trabalho procura confirmar a hipótese de o modelo de apreçamento de opções GARCH reduzir alguns dos já amplamente estudados vieses do modelo de Black &Scholes, utilizando opções de compra da Telebras no período julho de 1995 a junho de 2000. Para isso, comparam-se os preços encontrados por intermédio do modelo GARCH com os do modelo de Black &
Publicado em: 2002
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15. TESTE DO CAPM ZERO-BETA NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO / TEST OF CAPM ZERO-BETA IN THE BRAZILIAN CAPITAL MARKET
O CAPM (Capital Asset Pricing Model) padrão, proposto por Sharpe, Lintner e Mossin, é um dos principais paradigmas da teoria de finanças. Especifica que o retorno médio esperado de um ativo é função linear apenas do seu risco não diversificável ou risco sistemático. O prêmio de risco esperado do mercado é a inclinação desta função, e o retorn
Publicado em: 2001
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16. Irregularity, volatility, risk, and financial market time series
The need to assess subtle, potentially exploitable changes in serial structure is paramount in the analysis of financial data. Herein, we demonstrate the utility of approximate entropy (ApEn), a model-independent measure of sequential irregularity, toward this goal, by several distinct applications. We consider both empirical data and models, including compo
National Academy of Sciences.