Bias Ibovespa
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1. Misvaluation and behavioral bias in the Brazilian stock market
RESUMO O estudo buscou utilizar o modelo desenvolvido por Gokhale et al. (2015) para identificar existência de sobrerreação e vieses comportamentais no mercado de ações brasileiro e analisar seu desempenho como estratégia de investimentos na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), no curto e longo prazo, bem como testar sua
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2019-03
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2. Ánalise do efeito comportamental no índice bovespa: um estudo interdisciplinar
The theory and identification of stock market behavioral reactions should be perceived as a contribution to a better understanding of this financing instrument - the Stock Market. This piece of work aims to study, analyze, and perceive the financial market in order to contribute for a better understanding of reactions not clearly explained by the traditional
Publicado em: 2007
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3. VALUE AT RISK A COMPARISON OF METHODS TO CHOOSE THE SAMPLE FRACTION IN TAIL INDEX ESTIMATION OF GENERALIZED EXTREME VALUE DISTRIBUTION / VALOR EM RISCO UMA COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE ESCOLHA DA FRAÇÃO AMOSTRAL NA ESTIMAÇÃO DO ÍNDICE DE CAUDA DE DISTRIBUIÇÕES GEV
Value at Risk -VaR- is already part of the toolkit of financial analysts assessing market risk. In order to implement VaR it is needed to estimate low quantiles of the portfolio returns distribution. Traditional methodologies combine a normal conditional distribution together with ARCH type models to accomplish this goal. Albeit well succeed in evaluating ri
Publicado em: 2002