Basel Commitee On Banking Supervision
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1. Basiléia II e exigência de capital para risco de crédito dos bancos no Brasil
Com a implementação do Acordo de Basiléia II no Brasil, os grandes conglomerados bancários poderão utilizar o chamado modelo IRB (Internal Ratings Based) para cômputo da parcela de risco de crédito da exigência de capital. O objetivo deste trabalho é mensurar a diferença entre o capital mínimo exigido (e, conseqüentemente, do Índice de Basiléia
Publicado em: 13/05/2009