Augmented Lagrangian Methods
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1. Estudo de reativos em sistemas de distribuição de energia elétrica / Reactive power study in energy distribution systems
Este trabalho tem o objetivo de utilizar métodos de otimização não linear a fim de desenvolver uma metodologia eficiente para alocação de bancos de capacitores visando a eliminar violações de tensão em redes de distribuição. A aplicação de capacitores em paralelo a sistemas elétricos de potência é comumente empregada com o intuito de se obter
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 22/03/2012
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2. Derivative-free methods for nonlinear programming with general lower-level constraints
Augmented Lagrangian methods for derivative-free continuous optimization with constraints are introduced in this paper. The algorithms inherit the convergence results obtained by Andreani, Birgin, Martínez and Schuverdt for the case in which analytic derivatives exist and are available. In particular, feasible limit points satisfy KKT conditions under the C
Comput. Appl. Math.. Publicado em: 2011
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3. Um metodo do tipo lagrangiano aumentado com região de confiança / On augmented lagrangian methods with trust-region
Ao resolver problemas de programação não linear usando métodos do tipo Lagrangiano Aumentado, um fenômeno chamado voracidade pode ocorrer. Quando este fenômeno ocorre, o método busca pontos muito infactíveis com valor de função objetivo muito pequeno. Tais fatos ocorrem, em geral, na primeiras iterações e então, o parâmetro de penalidade precis
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 17/06/2009
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4. Métodos de penalidade e barreira para programação convexa semidefinida / Penalty / barrier methods for convex semidefinite programming
This work deals with multiplier methods to solve semidefinite convex programming problems and the analysis of their proprieties based on the proximal point method applied on the dual problem. We focus on a subclass of semidefinite programming problems with affine constraints, for which we study duality relations an conditions for the existence of solutions o
Publicado em: 2009
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5. Derivative-free nonlinear programming / Programação não linear sem derivadas
We propose in this work a derivative-free Augmented Lagrangian algorithm for the general problem of optimization. We consider the method due to Andreani, Birgin, Martínez and Schuverdt, eliminating the derivative computations in the algorithm by making suitable modifications on the stopping criterion. The good theoretical results of the method were mantaine
Publicado em: 2009
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6. Study and implementation of augmented lagrangian and modified barrier methods / Estudo e implementação dos metodos da lagrangeana aumentada e da barreira modificada
In this work we analyze and compare extensions of traditional penalty methods: augmented Lagrangian and modified logarithmic barrier methods. The penalties may be classified as external and internal or penalty and barrier. The externa I penaJty method generates a sequence of unfeasible solutions and the internal penalty method produces a sequence of feasible
Publicado em: 2008
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7. Saddle point systems with an application to the acceleration of the Augmented Lagrangian / Sistemas ponto de sela com uma aplicação a aceleração do Lagrangiano Aumentado
Saddle point systems arise in wide areas of research fields like physics, chemistry and engineering and images reconstructions, etc. Then, the properties of these systems and solving methods have been subjects of intense study in the last years. Depending upon the system properties, several methods were developed; some of these, exhibit the property of prese
Publicado em: 2008
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8. Tópicos em otimização com restrições lineares / Topics on linearly-constrained optimization
Métodos do tipo Lagrangiano Aumentado são muito utilizados para minimização de funções sujeitas a restrições gerais. Nestes métodos, podemos separar o conjunto de restrições em dois grupos: restrições fáceis e restrições difíceis. Dizemos que uma restrição é fácil se existe um algoritmo disponível e eficiente para resolver problemas res
Publicado em: 2008
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9. Metodos nuimericos em minimização com restrições
We present numerical methods for constrained minimization problems. Chapter 1 is based on the paper "Validation of an Augmented Lagrangian algorithm with a Gauss-Newton Hessian approximation using a set of Hard-Spheres Problems", by Krejié, Martínez, Mello and Pilotta. Chapter 2 is based on the paper "InexactRestoration algorithm for constrained optimizati
Publicado em: 2000