Ativos Financeiros De Renda Fixa
Mostrando 13-16 de 16 artigos, teses e dissertações.
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13. Modelos de consistencia entre fluxos e estoques e aplicação para o caso brasileiro : uma possivel leitura critica / Stock-flow consistent models and application for the Brazilian case: a suggested critical appraisal
A dissertação tem como objetivo avaliar que tipos de constrangimentos a trajetória da dívida pública e o ajuste patrimonial privado impuseram ao crescimento da economia brasileira. Tal preocupação leva ao questionamento sobre a relação entre as variáveis de estoques e o comportamento dos fluxos. O ponto de partida desta discussão é a montagem de
Publicado em: 2005
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14. Value-at-risk : aplicação de cinco metodologias a carteiras teóricas compostas por ações e títulos de renda fixa no Brasil
Publicado em: 04/04/2000
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15. Modelos de precificação de bonds : uma análise evolutiva
Publicado em: 23/03/2000
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16. A MODEL TO ESTIMATE THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES OF LATIN AMERICAN EUROBONDS / UM MODELO PARA A ESTIMAÇÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS DE EUROBONDS LATINO-AMERICANOS
A estrutura a termo da taxa de juros torna-se um instrumento fundamental quando pretendemos precificar ativos financeiros de renda fixa, pois o valor presente de cada pagamento de seu fluxo de caixa depende intimamente da taxa de juros associada à maturação do pagamento. Neste trabalho propomos um modelo estatístico para estimação da estrutura a termo
Publicado em: 1998