Asymmetric Models
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13. Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana / Volatility modeling through GARCH models with asymetric errors: Bayesian approach
A modelagem da volatilidade desempenha um papel fundamental em Econometria. Nesta dissertação são estudados a generalização dos modelos autorregressivos condicionalmente heterocedásticos conhecidos como GARCH e sua principal generalização multivariada, os modelos DCC-GARCH (Dynamic Condicional Correlation GARCH). Para os erros desses modelos são con
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 12/06/2012
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14. Seleção de modelos cópula-GARCH: uma abordagem bayesiana / Copula-Garch model model selection: a bayesian approach
Esta dissertação teve como objetivo o estudo de modelos para séries temporais bivariadas, que tem a estrutura de dependência determinada por meio de funções de cópulas. A vantagem desta abordagem é que as cópulas fornecem uma descrição completa da estrutura de dependência. Em termos de inferência, foi adotada uma abordagem Bayesiana com utiliza�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 04/06/2012
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15. Modelos multivariados binários com funções de ligação assimétricas / Multivariate binary regression models with asymmetric link functions
Conjuntos de dados com respostas multivariadas aparecem frequentemente em pesquisas em que os dados são provenientes de questionários. Exemplos mais comuns são pesquisas de opinião, mais especificamente, pesquisas de marketing em que a preferência do consumidor em potencial é avaliado: pelo produto, marca, preço, praça, promoção e etc. Um tipo pesq
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/05/2012
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16. Precificação de opções financeiras: um estudo sobre os modelos de Black Scholes e Garch
This study analyzes the theoretical and empirical properties of three models for pricing options on financial stocks: Black Scholes (1973), ad-hoc Black Scholes (Dumas, Fleming and Whaley, 1998), and the asymmetric GARCH model proposed by Heston and Nandi (2000), or HN-GARCH. The models are tested in calls options on shares of Petrobras. It is shown that the
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/05/2011
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17. SIMULATING POTATO TUBER YIELD IN CLIMATE CHANGE SCENARIOS / SIMULAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DE TUBÉRCULOS DE BATATA EM CENÁRIOS DE MUDANÇA CLIMÁTICA
Potato (Solanum tuberosum L.), Solanaceae, is ranked fourth in food amount production, exceeded only by wheat, rice and corn. Brazil has potential in climate and soil for growing potatoes, but with a growing concern of society with possible changes in global and regional climate because of anthropogenic increase in greenhouse gases, this crop may be affected
Publicado em: 2010
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18. Conservadorismo contábil e o custo do crédito bancário no Brasil / Accounting conservatism and the cost of bank credit in Brazil
This study investigates the relationship between accounting conservatism and the bank credit market in Brazil. Conservatism is considered one of the most traditional and important practices in accounting. The theoretical and empirical literature argues that conditional conservatism, characterized by asymmetric and timely recognition of economic losses in acc
Publicado em: 2010
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19. Influência de níveis de base nas características morfossedimentares das bacias dos rios das Velhas e Jequitaí (MG)
The Velhas and Jequitaí river basins have together an asymmetric shape that drain northward from Quadrilátero Ferrífero to the northern Minas Gerais State. These two basins are affluent of São Francisco river in its right margin. The headwaters of Velhas and Jequitaí rivers are dominated by quartzites ridges structured during the Brazilian orogenic cycl
Publicado em: 2010
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20. Interim efficiency with MEU-preferences
Recently Kajii and (2008) proposed to characterize interim efficient allocations in an exchange economy under asymmetric information when uncertainty is represented by multiple posteriors. When agents have Bewley's incomplete preferences, Kajii and Ui (2008) proposed a necessary and sufficient condition on the set of posteriors. However, when agents have Gil
Publicado em: 14/07/2009
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21. Influence diagnostics in stochastic volatility models / Diagnostico de influencia em modelos de volatilidade estocastica
Model diagnostics is a key step to assess the quality of fitted models. In this sense, one of the most important tools is the analysis of influence. Peña (2005) introduced a way of assessing influence in linear regression models, which evaluates how each point is influenced by the others in the sample. This diagnostic strategy was adapted by Hotta and Motta
Publicado em: 2009
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22. Uncovering the secrets of unusual phase diagrams: applications of two-dimensional Wang-Landau sampling
We use a two-dimensional Wang-Landau sampling algorithm to calculate the density of states for two discrete spin models and then extract their phase diagrams. The first system is an asymmetric Ising model on a triangular lattice with two- and three-body interactions in an external field. An accurate density of states allows us to locate the critical endpoint
Brazilian Journal of Physics. Publicado em: 2008-03
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23. Inferência e diagnósticos em modelos assimétricos / Inference and diagnostics in asymmetric models
Este trabalho apresenta um estudo de inferência e diagnósticos em modelos assimétricos. A análise de influência é baseada na metodologia para modelos com dados incompletos, que é relacionada ao algoritmo EM (Zhu e Lee, 2001). Além dos modelos de regressão Normal Assimétrico (Azzalini, 1999) e t-Normal Assimétrico (Gómez, Venegas e Bolfarine, 2007
Publicado em: 2008
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24. RICE AND RED RICE DEVELOPMENT: MODELING AND RESPONSE TO CLIMATE CHANGE / DESENVOLVIMENTO DO ARROZ E DO ARROZ VERMELHO: MODELAGEM E RESPOSTA À MUDANÇA CLIMÁTICA
Increases of 1.1 to 6.4C in temperature are projected by the end of the XXI century in several locations, including Brazil. Among processes that may be affected by increasing temperatures is the duration of the developmental cycle of crops. Simulation models are tools that allow to describe the possible interactions that take place in agroecoystems and their
Publicado em: 2008