Assimetria Idiossincratica Esperada
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1. Apreçamento da assimetria idiossincrática no mercado brasileiro de ações
Uma série de trabalhos recentes em finanças apresentaram modelos nos quais a assimetria idiossincrática é um componente precificado das ações. Mais especificamente, ações com maior assimetria idiossincrática esperada devem ter retornos esperados menores. Boyer, Mitton e Vorkink (2009) mostraram que isso de fato ocorre no mercado de ações americano
Publicado em: 28/07/2010