Arvore Trinomial
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1. Volatility Triggered Range Forward (VTRF): an instrument for protection against volatility fluctuations in the BRL/USD pair
Este trabalho propõe um instrumento capaz de absorver choques no par BRL/USD, garantindo ao seu detentor a possibilidade de realizar a conversão entre essas moedas a uma taxa observada recentemente. O Volatility Triggered Range Forward assemelha-se a um instrumento forward comum, cujo preço de entrega não é conhecido inicialmente, mas definido no moment
Publicado em: 05/08/2011
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2. USING REAL OPTIONS AND GAME THEORY FOR STRATEGIC DECISIONS IN THE BRAZILIAN TELECOMMUNICATION MARKET / OPÇÕES REAIS E TEORIA DE JOGOS COMO BASE DE DECISÕES ESTRATÉGICAS EM EMPRESAS DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL
As decisões estratégicas das empresas são afetadas pelas oportunidades de investimento e as ações das suas concorrentes. Imai e Watanabe propõem um modelo de opções reais para determinar a decisão de investimento ótima de uma empresa, considerando um jogo de múltiplos estágios com duas firmas sob um processo trinomial multiperíodo em um modelo d
Publicado em: 2007