Arvore Binomial Bivariavel
Mostrando 1-3 de 3 artigos, teses e dissertações.
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1. Valoração econômica da flexibilidade de produção em diferentes regiões do setor sucroalcooleiro brasileiro
Resumo Objetivo: Demonstrar que a opção pela utilização de usinas flexíveis na produção de açúcar e etanol agrega valor ao negócio tanto na região Sudeste como na região Nordeste, mesmo estando sujeitas a diferentes cargas tributárias. Metodologia: A pesquisa está dentro da disciplina de Opções Reais. A valoração da opção de troca ent
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2016-04
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2. Avaliação de opções de swing em contratos de gás natural usando um modelo de dois fatores
No mercado de gás natural (GN), muitos contratos incorporam flexibilidades no volume, conhecidas como opções de swing, as quais concedem ao titular a opção de exercer o direito de receber volumes maiores ou menores, de acordo com o mercado. Neste artigo, o preço do GN é a principal fonte de incerteza e foi modelado com um processo estocástico seguind
Prod.. Publicado em: 15/10/2013
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3. VALUATION OF NATURAL GAS CONTRACTS WITH SWING OPTIONS USING TWO-FACTOR MODEL / AVALIAÇÃO DE OPÇÕES DE SWING EM CONTRATOS DE GÁS NATURAL USANDO O MODELO DE DOIS FATORES
No mercado de gás natural (GN), muitos contratos incorporam flexibilidades no volume a ser entregue, conhecidas como opções de swing. Sujeitos a restrições, esses contratos concedem ao titular a opção de exercer o direito de receber volumes maiores ou menores de GN contratado, de acordo com as oscilações dos preços de mercado, dos indicadores econ�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/07/2012