Volatilidade no Mercado Acionário Brasileiro:Negociação ou Passagem do Tempo? Um Estudo Empírico / Volatility in the Brazilian Stock Market: Trading or Calendar? An Empirical Study
AUTOR(ES)
Santos, José Evaristo Dos
DATA DE PUBLICAÇÃO
24/11/2005
RESUMO
The research aimed to test whether Brazilian stock market volatility is more related to trading rather than calendar time. Parametric and non-parametric tests were applied to daily returns series of the IBOVESPA Index and twenty-eight individual stocks covering the July-01-1994 to June-30-1999 period. Results show that - in line with the international experience - trading volatility prevails in the Brazilian stock market.
ASSUNTO(S)
volatilidade mercado acionário bolsas de valores
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10438/3065Documentos Relacionados
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