Volatilidade estatística determinística : uma avaliação para o retorno da ação "Vale do Rio Doce"

AUTOR(ES)

Silva, Vinicius Ferrasso da

DATA DE PUBLICAÇÃO

2007

RESUMO

Esta dissertação estima os modelos de volatilidade para a série de preços da Vale do Rio Doce, para uma série de sub-períodos de 1998 até 2004. Está organizada em quatro capítulos, icluindo a introdução e aconclusão. O primeiro capítulo, faz uma apresentação geral do trabalho. O capítulo segundo, faz um histórico da Vale do Rio Doce e discute o mercado de capitais, bem como a sua relação com o desenvolvimento econômico. O terceiro capítulo faz referência aos procedimentos empíricos que serão utilizados no último capítulo e faz uma revisão empírica para o Brasil. Por fim, no quarto e último capítulo é realizada uma análise econométrica para a ação da Vale do Rio Doce.

ASSUNTO(S)

companhia vale do rio doce. mercado de capitais finances : brazil, stock market, financial market, volatileness, forecast, econometrical model, company valley of the river candy, marcelo savino portugal, federal university of the rio grande do sul, college of economic sciences, program of aftergraduation in economy. mercado financeiro stock market financial market volatilidade volatileness previsão modelo econométrico forecast econometrical model company valley of the river candy

Documentos Relacionados

• Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística
• Volatilidade implícita versus volatilidade estatística : uma avaliação para o mercado brasileiro a partir dos dados de opções e ações da Telemar S.A.
• Acúmulo de manganês em plantios de eucalipto e sua relação com a "seca de ponteiros do eucalipto do Vale do Rio Doce"
• ENVIRONMENTAL ANALYSIS STRUCTURE: AN EVALUATION OF THE VALE DO RIO DOCE COMPANY INTERNATIONALIZATION MODEL
• GestÃo da qualidade para o incremento da competitividade (Caso da Companhia Vale do Rio Doce)