Value at Risk Estimation by a Bayesian Approach / Estimação do Value at Risk via enfoque bayesiano
AUTOR(ES)
Felipe Tumenas Marques
DATA DE PUBLICAÇÃO
2007
RESUMO
O desenvolvimento contínuo de novos títulos financeiros possibilita cada vez mais opções de investimento para os participantes do mercado. Este leque de opções de investimentos também traz a necessidade cada vez maior de avaliar o risco que cada novo título financeiro carrega. A análise de riscos pode ser definida como como a tentativa de mensurar o grau de incerteza na obtenção do retorno esperado em uma determinada aplicação financeira. Este trabalho visa desenvolver uma nova abordagem para a estimação do Value at Risk, considerando tanto os dados de mercado quanto a opinião de especialistas
ASSUNTO(S)
bayesian inference análise de risco estatistica value at risk inferência bayesiana. market risk
ACESSO AO ARTIGO
http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1761Documentos Relacionados
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