Utilização de redes neurais na análise e previsão de séries temporais / Time series prediction using artificial neural networks

AUTOR(ES)

Fernandes, Luiz Gustavo Leao

DATA DE PUBLICAÇÃO

2010

RESUMO

Este trabalho a um estudo a respeito da aplicação de Redes Neurais Artificiais (RNAs), mais especificamente do modelo perceptron multi-camadas com aprendizado por retro-propagação de erros, a previsão de valores futuros de Series Temporais. 0 estudo foi realizado através da realização de previsões a partir de uma determinada arquitetura de rede neural, a qual é construída com base na analise estatística da serie, para três series reais. A primeira representa o Índice mensal de passageiros das linhas aéreas americanas entre janeiro de 1960 e dezembro de 1971, a segunda corresponde ao índice pluviométrico anual da cidade de Fortaleza no estado do Ceara entre 1849 e 1984, e a terceira trata do índice mensal de produção industrial do estado do Rio Grande do Sul entre janeiro de 1981 e julho de 1993. As duas primeiras series são exemplos clássicos utilizados no estudo dos modelos estatísticos aplicados a previsão de Series Temporais. Os resultados obtidos com as RNAs foram comparados aos progn6sticos realizados pelo método economêtrico que apresenta os melhores resultados para o problema da previsão de Series Temporais: o método da decomposição da serie em suas componentes básicas não-observáveis (tendência, sazonalidade, ciclo e irregular). Tais resultados mostraram que as RNAs podem apresentar excelentes níveis de precisão em seus prognósticos, indicando sua adaptação ao problema da previsão de valores futuros de Séries Temporais.

ASSUNTO(S)

redes neurais eural networks backpropagation series temporais backpropagation economic forecast time series models inteligência artificial

Documentos Relacionados

• ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN TIME SERIES FORECASTING
• APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE REDES NEURAIS EM PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS
• Recurrent neural networks for prediction of short and long memory time series
• Previsão de series temporais via seleção de variaveis, reconstrução dinamica, ARMA-GARCH e redes neurais artificiais
• Time series prediction by means of variable selection, dynamic reconstruction, ARMA-GARCH and artificial neural networks