Uma nota sobre erros de previsão da inflação de curto-prazo

AUTOR(ES)

Kohlscheen, Emanuel

FONTE

Rev. Bras. Econ.

DATA DE PUBLICAÇÃO

2012-09

RESUMO

Apesar de testes não rejeitarem as hipóteses de ausência de viés e racionalidade fraca nas previsões de inflação, existe um padrão de autocorrelação nos erros das previsões. Aumentos (diminuições) na taxa de inflação estão sistematicamente associados a sub-estimações (sobreestimações) da inflação no período seguinte. Os testes sugerem que os modelos em que observações passadas da inflação têm maior peso na composição de expectativas correntes (como modelos de expectativas adaptativas ou de rigidez de informação), têm melhor poder explicativo. Modelos que procurem explicar a formação de expectativas devem ser capazes de explicar estes fatos estilizados bem como a histerese nas projeções.

ASSUNTO(S)

previsão expectativas racionais expectativas adaptativas rigidez de informação inflação

Documentos Relacionados

• Memoria de curto-prazo fonologica em criancas pre-escolares
• Validade do conjunto de testes da habilidade de memória de curto-prazo (CTMC)
• Memória de curto-prazo visual em crianças com distúrbio específico de linguagem
• Impacto da COVID-19 grave na qualidade de vida relacionada com a saúde e a incapacidade: uma perspectiva de follow-up a curto-prazo
• Comportamento dos tecidos moles ao redor de implantes instalados em alvéolos frescos e imediatamente restaurados em área estética: uma avaliação preliminar a curto-prazo