Um procedimento para prever recessões no Brasil a partir de indicadores antecedentes
AUTOR(ES)
Bohn, Liana, Bueno, Newton Paulo
FONTE
Estud. Econ.
DATA DE PUBLICAÇÃO
2015-03
RESUMO
Resumo O objetivo deste artigo é testar, para o Brasil, uma nova abordagem de previsão de recessão que vem sendo proposta por autores oriundos de outros campos de pesquisa, como a física, e que pode ser útil para prever eventos extremos também na economia. Com a série de desemprego (de 1985 a 2012) suavizada a partir de splines, visa-se reconhecer, via análise fractal, indícios de uma mudança em sua tendência, a partir do desempenho passado. Após isso, utiliza-se a metodologia de análise discriminante para identificar as séries que apresentam comovimento com a série do desemprego. Concluiu-se que períodos de crescimento do desemprego são, em geral, precedidos em cerca de um ano por melhorias nas relações de troca, aumento das importações e queda dos salários mínimos reais em PPC.
ASSUNTO(S)
eventos extremos previsão análise fractal análise discriminante
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