Um novo tratamento para restrições de equilíbrio em problemas de programação matemática

AUTOR(ES)

Rafael Machado Casali

DATA DE PUBLICAÇÃO

2007

RESUMO

Neste trabalho será apresentada uma importante classe dos problemas de otimizaçao restrita, conhecida como problema de Programação Matematica com Restrições de Equilíbrio (PMRE), os quais são extensões de problemas de otimização de dois níveis (bilevel). Muitos problemas nas áreas de engenharia e economia são modelados como problemas de PMRE, como por exemplo, o problema de localização de facilidades com equilíbrio de mercado. Para resolução do problema de PMRE, gerou-se uma sequência de problemas e−parametrizados com as restrições de equilíbrio suavizadas, nos quais diferem do problema original apenas numa vizinhança e >0 da origem. O objetivo deste trabalho é aplicar técnicas recentes de programação não linear, como o método de filtros, para resolver estas sequências de problemas e -parametrizados. Para a resolução dos problemas de PMRE por meio da suavização, foi demonstrado um teorema de convergência global e testes comparativos com algoritmos consagrados indicam que o método é promissor.

ASSUNTO(S)

engenharia de produção programação não linear otimização não matemática engenharia de producao

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