Um algoritmo exato para a otimização de carteiras de investimento com restrições de cardinalidade / An exact algorithm for portifolio optimization with cardinality constraints
AUTOR(ES)
Pedro Ferraz Villela
DATA DE PUBLICAÇÃO
2008
RESUMO
Neste trabalho, propomos um método exato para a resolução de problemas de programação quadrática que envolvem restrições de cardinalidade. Como aplicação, empregamos o método para a obtenção da fronteira eficiente de um problema (bi-objetivo) de otimização de carteiras de investimento. Nosso algoritmo é baseado no método Branch-and-Bound. A chave de seu sucesso, entretanto, reside no uso do método de Lemke, que é aplicado para a resolução dos subproblemas associados aos nós da árvore gerada pelo Branch-and-Bound. Ao longo do texto, algumas heurísticas também são introduzidas, com o propósito de acelerar a convergência do método. Os resultados computacionais obtidos comprovam que o algoritmo proposto é eficiente
ASSUNTO(S)
otimização de carteiras de investimento algoritmo branch and bound branch and bound algoritms cardinality constraints lemke s method metodo de lemke portfolio optimization restrições de cardinalidade
ACESSO AO ARTIGO
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