UM ALGORITIMO RECURSIVO PARA A ESTIMACAO DA FACE E DA FCCE NA IDENTIFICAÇÃO DOS MODELOS BOX &JENKINS E TIAO &BOX / A RECURSIVE PROCEDURE FOR THE FACE AND FCCE ESTIMATION IN THE IDENTIFICATION OF THE BOX &JENKINS AND TIAO &BOX MODELS
AUTOR(ES)
CARLOS AUGUSTO GRUNEWALD
DATA DE PUBLICAÇÃO
1985
RESUMO
O objetivo principal deste trabalho é discutir a implementação de um algoritmo recursivo para a estimação da Função de Auto-Correlação Extendida (FACE) para séries univariadas e da Função de Correlação Cruzada Extendida (FCCE) para vetores de séries temporais. Um programa de computador, escrito na Linguagem PL/I foi desenvolvido, utilizando o algoritmo recursivo mencionado para o cálculo somente da FACE. A utilização deste procedimento permitiu um aumento nas dimensões da matriz FACE e, como conseqüência, a identificação de modelos sazonais via FACE.
ASSUNTO(S)
estimation estimacao box and jenkins identification identificacao modelo box e jenkins
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