SOFTWARE IMPLEMENTATION FOR OPERATIONAL RISK MANAGEMENT SUPPORT / IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL
AUTOR(ES)
JOSE LUIS COUTO LYRA JUNIOR
DATA DE PUBLICAÇÃO
2005
RESUMO
O gerenciamento de risco em instituições bancárias, mais do que mera imposição das agências reguladoras distingue-se como fator de sucesso na melhoria dos processos, aumentando o resultado financeiro. Após o Acordo da Basiléia, a gerência de riscos de mercado e de crédito, cuja atuação se dá sobre as receitas, passou a ser realizada. Entretanto, alguns riscos atuam sobre as despesas, destacando-se o operacional, que é o risco de perdas oriundas de problemas com controles internos, sistemas, pessoas e eventos externos. O objetivo deste trabalho foi elaborar uma revisão abrangente da literatura e um protótipo de sistema computacional que permite medir o VaR do risco operacional de uma unidade de risco, utilizando o Modelo de Distribuição de Perdas (LDA), e aplicar modelos causais que expliquem estas perdas. Este protótipo é uma aplicação Internet/intranet desenvolvida na linguagem ASP e utilizou o MS-Access como banco de dados. Para os cálculos estatísticos, implementou-se uma interface de comunicação aplicação/MATLAB. A revisão da literatura objetivou a familiarização com conceitos básicos de risco operacional descritos pelo Comitê da Basiléia. Adicionalmente, apresentou detalhes técnicos para implementação do LDA, tais como Distribuição de Freqüência e de Severidade, métodos para determinação da distribuição de perdas operacionais e construção da base de dados de perdas. Independente das particularidades institucionais, esse protótipo permite a visualização das providências estratégicas e operacionais a serem tomadas para implementação e implantação de um sistema similar. Marca um ponto de partida para o desenvolvimento de um produto abrangente de gerenciamento de risco operacional nas mais variadas instituições e segmentos de mercado.
ASSUNTO(S)
operational risk severity distribution risco de operacao loss distribution approach frequency distribution distribuicao de severidade modelo de distribuicao de perdas distribuicao de frequencia
ACESSO AO ARTIGO
Documentos Relacionados
- DECISION SUPPORT SYSTEM FOR THE OPERATIONAL CONTROL CENTER IN THE RAILROAD TRAFFIC MANAGEMENT
- Domain-specific software architecture to support distributed agile project management
- Sistema multimídia para apoio ao gerenciamento de resíduos de abatedouros
- Sistema de apoio à decisão de gerenciamento de risco de Clostridium estertheticum, em matadouro-frigorífico de bovinos
- Sistema de apoio à decisão de gerenciamento de risco de Clostridium estertheticum, em matadouro-frigorífico de bovinos