Sobre a precisão das estimativas de máxima verossimilhança nas distribuições bivariadas de valores extremos

AUTOR(ES)

Moretti, Alba Regina, Mendes, Beatriz Vaz de Melo

FONTE

Pesquisa Operacional

DATA DE PUBLICAÇÃO

2003-08

RESUMO

As distribuições bivariadas de valores extremos surgem como distribuições limites de máximos normalizados. O objetivo na modelagem do comportamento assintótico probabilístico dos extremos é obter boas aproximações para a distribuição bivariada de extremos permitindo o estudo da ocorrência de eventos extremos simultâneos. Quando trabalhamos com amostras pequenas, surgem algumas questões relacionadas à precisão e qualidade das estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros e de outras quantidades derivadas dos modelos bivariados de valores extremos. Neste artigo utilizamos esquemas de reamostragem bootstrap e simulações Monte Carlo para acessar a variabilidade e construir intervalos de confiança para essas estimativas, visando estabelecer o quão confiáveis são as conclusões retiradas das análises feitas com esses modelos. Valores críticos para os testes propostos por Tawn (1988) são também obtidos através de simulações.

ASSUNTO(S)

distribuição bivariada de valores extremos estimadores de máxima verossimilhança bootstrap simulações monte carlo

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