SIMULATION AND STOCK TRADING STRATEGIES WITH SOFTWARE AGENTS / SIMULAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES COM AGENTES DE SOFTWARE
AUTOR(ES)
DIEGO BISPO CONCEICAO
FONTE
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
DATA DE PUBLICAÇÃO
02/09/2011
RESUMO
O mercado financeiro tem apresentado grande crescimento na automatização de decisões e execução de estratégias que consigam atingir boas rentabilidades a partir de investimentos realizados. Conseqüentemente, a necessidade de ambientes cada vez mais robustos e confiáveis, que permitam analisar diferentes estratégias de investimentos, tem aumentado. Baseado nessa necessidade, essa dissertação apresenta o A Multi-Agent System Framework For Automated Stock Exchange Simulation (FrAMEX), framework que permite a criação de diferentes simuladores para o mercado financeiro baseado no paradigma de agentes de software. No documento são apresentados simuladores intradiário e diário criados a partir do FrAMEx, além da análise de diferentes estratégias de investimentos utilizadas em tais ambientes e executadas a partir de agentes investidores. Como diversos desses agentes alcançaram bons desempenhos em suas execuções, eles participaram de duas versões da competição MASSES, sendo dois deles os agentes campeões. Assim, a descrição de como foi o desempenho de cada agente desenvolvido também é apresentado.
ASSUNTO(S)
simulacao simulation sistemas multi-agentes multi-agent systems investimentos investments bolsa de valores stock market
ACESSO AO ARTIGO
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