Seleção de modelos de tempos com longa-duração para dados de finanças

AUTOR(ES)

Daniele Cristina Tita Granzotto

DATA DE PUBLICAÇÃO

2008

RESUMO

Os modelos de análise de sobrevivência com fração de cura incorporam a heterogeneidade de duas populações (susceptıveis e imunes ao evento de interesse) e são conhecidos na literatura como modelos de longa-duração. Com o objetivo de exemplificar a aplicabilidade dos modelos de longa-duração em dados da área de finanças, trabalhou-se com o modelo proposto por Berckson e Gage usando-se para isto os modelosWeibull e log-logístico. Estudou-se a adequabilidade dos modelos e métodos para seleção e verificação de ajuste. Um estudo de simulação foi realizado com o propósito de testar a medida de distância entre curvas como alternativas às métricas usuais e também verificar o comportamento destas métricas em diferentes situações de percentuais de censura e tamanhos de amostras. Neste estudo verificou-se que, uma métrica simples como a medida de distância entre curvas, é capaz de selecionar o modelo mais apropriado aos dados na presença de longa-duração e grandes carteiras de clientes.

ASSUNTO(S)

estatistica análise de sobrevivência simulação seleção de modelos finanças

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