Rational pricing of projects with flexibility and exogenous uncertainty: one real options application / Apreçamento racional de projetos com flexibilidade e incertezas exógenas: uma aplicação em opções reais

AUTOR(ES)

Rodrigo Rodrigues Celoto

DATA DE PUBLICAÇÃO

2004

RESUMO

In this work is presented the theoretical support needed for the application of real options pricing with exogenous uncertainties, include non-traded uncertainties and incomplete market uncertainties. It is also analyzed the process of real options modeling, suggesting a framework of project modeling with flexibility from its basic uncertainties, and it is compared the two main approaches for valuing real options.

ASSUNTO(S)

project valuation real options opções reais investment theory teoria de investimento avaliação de projetos

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