Precursores log-periódicos de eventos catastróficos: a quebra de 1999 como exemplo ilustrativo

AUTOR(ES)

Julião, C.J.S., Gleria, Iram, Cavalcanti, Solange, Viswanathan, G.M.

FONTE

Revista Brasileira de Ensino de Física

DATA DE PUBLICAÇÃO

2008

RESUMO

Grandes terremotos, ruptura em materiais complexos, quebra de bolsa de valores: todos podem ser vistos como catástrofes - a repentina transição de um estado calmo para uma crise. Seria possível uma previsão desses eventos? Uma abordagem unificada para a modelagem e previsão de catástrofes foi proposto por D. Sornette, numa teoria baseada no conceito de log-periodicidade. Neste artigo discutimos o potencial de previsibilidade dessa teoria e a demonstramos em problemas relacionados a quebras de bolsas de valores. Também apresentamos um estudo inédito do método de previsão ao Índice da Bolsa de Valores de São Paulo, IBOVESPA. Buscamos evidências de comportamento log-periódico, comparando um período sem quebras com o período antes da quebra de 14 de janeiro de 1999. A eficiência e a relativa simplicidade do método servem de grande incentivo a estudantes de graduação, sempre ávidos para ver a teoria sendo posta em prática.

ASSUNTO(S)

log-periódico leis de escala catástrofe

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