Persistência e memória longa sazonal na série de desemprego da região metropolitana de São Paulo

AUTOR(ES)
FONTE

Economia Aplicada

DATA DE PUBLICAÇÃO

2011-06

RESUMO

Este artigo aborda o tema da persistência na taxa de desemprego da região metropolitana de São Paulo. Foram utilizados modelos SARFIMA de integração fracionária para avaliar a dinâmica de absorção dos choques econômicos pela série de desemprego. A hipótese de histerese no desemprego foi avaliada usando os modelos de memória longa. Os resultados obtidos pelo arcabouço fracionário foram contrapostos aos do paradigma I(1) -I (0) e revelaram a incapacidade dos modelos tradicionais SARIMA de extrair corretamente o comportamento de baixa frequência da série temporal. Verificou-se que o modelo sazonal tradicional induz à superavaliação da persistência na série de tempo estudada.

ASSUNTO(S)

memória longa sazonal integração fracionária e histerese

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