Os Determinantes dos Ratings de Crédito dos Bancos Brasileiros

AUTOR(ES)

Lima, Fabiano Guasti, Fonseca, Camila Veneo C., Silveira, Rodrigo Lanna Franco, Assaf Neto, Alexandre

FONTE

Rev. adm. contemp.

DATA DE PUBLICAÇÃO

2018-04

RESUMO

Resumo O objetivo do presente estudo é identificar os determinantes das classificações de crédito em bancos brasileiros de capital aberto no período 2006-2015. Para tanto, um modelo Logit ordenado foi aplicado, considerando um painel desbalanceado. Os resultados indicaram que variáveis relativas a desempenho, liquidez, adequabilidade/qualidade do ativo e tamanho tiveram impacto estatisticamente significativo no nível de rating dos bancos. Verificou-se ainda uma piora dos ratings de crédito, a qual pode ser explicada pela retração da atividade econômica observada no Brasil durante o período de análise.

ASSUNTO(S)

classificações de crédito risco de crédito modelo logit ordenado

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