On the synchronization of banking financial indexes: a wavelet-based approach
AUTOR(ES)
Oliveira, Wilson Silva; Matos, Paulo Rogério Faustino; Silva, Cristiano da Costa da
FONTE
Estudos Econômicos (São Paulo)
DATA DE PUBLICAÇÃO
2022
RESUMO
Resumo Nós acrescentamos à discussão sobre a transmissão dos ciclos de negócios, modelando a sincronização dos ciclos dos índices do setor bancário mundial, levando em consideração o comportamento variante no tempo e frequência específica das variáveis. Com base na coerência múltipla, coerência parcial, diferença de fase parcial e ganho parcial, encontramos regiões de coerência forte e significativa entre os parceiros do NAFTA e no núcleo europeu: França, Alemanha e Reino Unido. Em relação a esses blocos comerciais, também encontramos forte desempenho no período 2010-2012 em todas as frequências, período caracterizado pela crise da dívida soberana em alguns países europeu.
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