O modelo de fatores de Diebold - Li aplicação ao caso brasileiro
AUTOR(ES)
Peruzzato, Jeverson
DATA DE PUBLICAÇÃO
2010
RESUMO
Este trabalho aborda um assunto de grande relevância, principalmente para aqueles que trabalham na gestão de investimentos: a previsão da estrutura a termo da taxa de juros. A partir do estudo do modelo de fatores para previsão da estrutura a termo da taxa de juros nos Estados Unidos, realizado por Francis Diebold e Canlin Li, testamos através de métodos estatísticos a sua aplicabilidade para o caso brasileiro. Os resultados obtidos foram animadores, pois o modelo de fatores mostrou-se apto a reproduzir todas as formas possíveis da curva de juros, além de obter bons resultados de ajuste e previsão.
ASSUNTO(S)
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10183/26787Documentos Relacionados
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