Novo indicador coincidente para a atividade industrial brasileira

AUTOR(ES)

Hollauer, Gilberto, Issler, João Victor, Notini, Hilton H.

FONTE

Economia Aplicada

DATA DE PUBLICAÇÃO

2009-03

RESUMO

Neste trabalho aplicam-se e testam-se, dentro da amostra, algumas metodologias de construção de indicadores coincidentes para atividade industrial visando à detecção de ciclos de crescimento/recessão da atividade industrial. Especificamente, testou-se uma versão baseada no indicador coincidente do The Conference Board (TCB), uma versão modificada deste, na qual as volatilidades são modeladas, a abordagem de Stock-Watson tradicional e, finalmente, testou-se a abordagem de Mariano-Murasawa. Concluiu-se que, em geral, o índice TCB padrão é superior a outros métodos testados, sendo apenas competitivo com o método modificado. Mais ainda, o índice TCB tende a englobar os períodos recessivos apresentados pelos outros índices, sendo correspondentes com os períodos recessivos conhecidos do setor industrial.

ASSUNTO(S)

modelos de séries temporais indicadores coincidentes ciclos de negócios

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