Novas evidências empíricas sobre a dinâmica trimestral do consumo agregado das famílias brasileiras no período 1995-2009
AUTOR(ES)
Schettini, Bernardo Patta, Santos, Cláudio Hamilton Matos dos, Amitrano, Cláudio Roberto, Squeff, Gabriel Coelho, Ribeiro, Márcio Bruno, Gouvêa, Raphael Rocha, Orair, Rodrigo Octávio, Martinez, Thiago Sevilhano
FONTE
Econ. soc.
DATA DE PUBLICAÇÃO
2012-12
RESUMO
Este trabalho apresenta especificações econométricas inéditas para o consumo agregado das famílias brasileiras em níveis trimestrais, no período 1995-2009. Argumenta-se, em particular, que a utilização de aproximações trimestrais da renda disponível do setor privado (a preços de 1995 encadeados), do crédito disponibilizado às famílias brasileiras (em % do PIB) e (de uma proxy) da taxa de juros real da economia como variáveis explicativas da dinâmica trimestral do consumo agregado dessas famílias gera modelos com elevado grau de ajuste "dentro da amostra" e "fora da amostra". Tais modelos sugerem, ainda, uma elasticidade-renda (privada, excluindo rendas líquidas de propriedade) próxima de 0,4 e semielasticidades-crédito e taxa de juros da ordem de 2% e -2% para o consumo agregado das famílias brasileiras.
ASSUNTO(S)
consumo trimestral das famílias brasileiras renda disponível do setor privado cointegração com quebras estruturais modelos de espaço-estado modelos de alternância de regimes markovianos
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