Models of expected loss for consumer credit / Modelos de previsão de perdas para crédito massificado
AUTOR(ES)
Jefferson Ferreira
DATA DE PUBLICAÇÃO
2008
RESUMO
Neste trabalho apresenta-se uma aplicação empírica para modelagem de perdas de uma carteira de crédito direto ao consumidor, cujas características são: grande quantidade de créditos com baixa exposição individual e pequena probabilidade individual de um tomador se tornar inadimplente, o que torna a ocorrência de perda um evento raro. A distribuição de perdas apresenta forte assimetria à direita, entre outras razões, devido à quantidade elevada de valores iguais a zero. O objetivo da modelagem proposta é estimar a distribuição de perdas de crédito desta carteira, ajustando-a para grande massa de valores de perda iguais a zero, sendo algo muito pouco utilizado no mercado brasileiro de crédito e financiamento de varejo. Em termos práticos, há a possibilidade de aplicar os modelos estimados em novas carteiras de clientes para prever o montante de perda futura. Propõe-se aqui a comparação de dois modelos: ZAIG e BEINF, apresentando-se a metodologia e os conceitos necessários a sua implementação e a avaliação dos resultados obtidos
ASSUNTO(S)
inadimplência loss credit economia perdas zaig beinf default crédito zaig beinf
ACESSO AO ARTIGO
http://tede.ibmecsp.edu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=77Documentos Relacionados
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