Modelos de espaço de estado não-gaussianos e o modelo de volatilidade estocastica

AUTOR(ES)

Anderson Carlos Oliveira Motta

DATA DE PUBLICAÇÃO

2001

RESUMO

o objetivo deste trabalho é apresentar alguns métodos de estimação de modelos que podem ser vistos como um modelo dinâmico e na forma de espaço de estados. São consideradas as abordagens clássica e bayesiana, e aplicado ao modelo de volatilidade estocástica. Os métodos foram aplicados à algumas séries financeiras. Foram consideradas séries simuladas para verificar o comportamento dos diversos métodos na presença de outliers . Na aplicação das metodologias ao mercado financeiro brasileiro foi utilizada a série de observações diárias do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA), no período de 02jJaneiroj1995 a 27 jDezembroj2000 (1500 observações).

ASSUNTO(S)

derivativos (finanças) analise de series temporais

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