Modelo de previsão de inflação no Brasil
AUTOR(ES)
Lorthiois, Aurelien Dominique Emmanuel
DATA DE PUBLICAÇÃO
04/02/2009
RESUMO
No Brasil, o regime de metas para inflação foi instituído em julho de 1999, pelo Banco Central do Brasil, sendo o principal objetivo ancorar as expectativas de mercado. Este regime levou a uma queda da inflação e também a uma convergência das expectativas. Quando comparadas com a inflação ocorrida, as expectativas do mercado melhoraram nos últimos anos, porém, continuam com um erro ainda expressivo para o prazo de 6 meses. Em linhas gerais, a contribuição desta dissertação é de mostrar que existem modelos simples que conseguem prever o comportamento da inflação em médio prazo (6 meses). Um modelo ARIMA do IPCA obtém projeções acumuladas de inflação melhores que as projeções do mercado.
ASSUNTO(S)
economia inflação - previsão inflação - brasil - modelos econométricos política monetária - brasil
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10438/2622Documentos Relacionados
- Previsão de inflação no Brasil: uma aplicação de redes neurais artificiais ao regime de metas de inflação
- Ensaios sobre previsão de inflação e análise de dados em tempo real no Brasil
- Um modelo econométrico para previsão de impostos no Brasil
- Crédito imobiliário residencial no Brasil : modelo de previsão de demanda
- Modelos lineares e não lineares da curva de Phillips para previsão da taxa de inflação no Brasil