MODELANDO EXPECTATIVAS PARA TÃTULOS PÃBLICOS NACIONAIS: UMA APLICAÃÃO COM MODELOS VAR / MODELING EXPECTATIONS FOR NATIONAL PUBLIC SECURITIES: AN APPLICATION TO MODELS VAR

AUTOR(ES)

Fabio Andrade Savino de Oliveira

FONTE

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

DATA DE PUBLICAÇÃO

27/02/2012

RESUMO

Considering the timing with which the market and the economic and financial analysts require information about the evolution of the assets, this work provides subsidies to apply time series models to anticipate the return of Brazilian government bonds. Vector auto-regressive models are developed and estimated for the main assets in government securities market in 2011 and forecasts suggest that the government bonds indexed to the IPCA and fixed-rate bonds are more promising in return that the government securities post-fixed , a fact consistent with the current context of a world economy that emerges from a crisis scenario.

ASSUNTO(S)

ciencias sociais aplicadas fundos de investimento vetores auto-regressivos (var) investment funds var - vector auto-regressive fundos de investimento

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