MODELAGEM DINÂMICA BAYESIANA DA COMPONENTE CÍCLICA NA FORMULAÇÃO ESTRUTURAL DE SÉRIES TEMPORAIS / BAYESIAN DYNAMIC MODELLING THE CICLICAL COMPONENT IN STRUCTURAL MODEL FORMULATION
AUTOR(ES)
GUTEMBERG HESPANHA BRASIL
DATA DE PUBLICAÇÃO
1989
RESUMO
Modelos estruturais para séries temporais vêm sendo bastante utilizados ultimamente e, adotam, basicamente, a mesma idéia da decomposição clássica de uma série temporal em seus componentes não-observáveis: tendência, sazonalidade, cíclica e irregular; para a componente cíclica, em particular, que é modelada por uma senóide a amortecida, existem apenas soluções no contexto da Estatística Clássica Harvey (1985). Neste trabalho discutimos extensivamente a solução Bayesiana para o modelo, tornando completamente estocástico a componente ciclo e obtendo um algoritmo para a estimação seqüencial dos parâmetros. A natureza não linear do problema é tratada pelos Modelos Dinâmicos Bayesianos; West e Harrison (1986).
ASSUNTO(S)
modelagem estrutural modelo bayesiano componente ciclica bayesian model structural models ciclical component
ACESSO AO ARTIGO
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