Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global

AUTOR(ES)

Gabriel, Vítor Manuel de Sousa, Manso, José Ramos Pires

FONTE

Nova econ.

DATA DE PUBLICAÇÃO

2015-08

RESUMO

Resumo: Neste estudo, são analisadas as ligações de curto prazo e os mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária entre sete mercados europeus, concretamente dos mercados da Alemanha (DAX), da Espanha (IBEX 35), da França (CAC 40), da Grécia (ATG), da Irlanda (ISEQ), de Portugal (PSI 20) e do Reino Unido (FTSE 100), no período compreendido entre 24/1/2000 e 30/6/2011. A análise recorre a um vetor autorregressivo, ao conceito de causalidade de Granger e a funções de impulso-resposta, com o objetivo de perceber se a recente crise financeira global provocou alterações ao nível das ligações de curto prazo e dos mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária.

ASSUNTO(S)

crise financeira global mercados bolsistas europeus transmissão de volatilidade intradiária vetor autorregressivo.

Documentos Relacionados

• O Brasil e a crise financeira global: avaliando os canais de transmissão nas contas externas
• Análise da transmissão de volatilidade dos mercados internacionais para o Brasil
• Efeito da crise de 2007/2008 na transmissão internacional de volatilidade no mercado de capitais brasileiro
• A crise financeira global e depois: um novo capitalismo?
• A crise financeira e o global shadow banking system