Fragilidade Bancária com (e sem) Serviço Sequencial
AUTOR(ES)
BERTOLAI, JEFFERSON, MELO, MATHEUS
FONTE
Rev. Bras. Econ.
DATA DE PUBLICAÇÃO
2017-09
RESUMO
Este artigo apresenta os modelos e principais resultados de Allen e Gale (2000) e de Bertolai et alii (2016) como casos limites de um mesmo problema de escolha de sistema bancário ótimo para, em seguida, estabelecer resultados complementares a estas referências. Estuda-se formas alternativas de abordar o tema de fragilidade bancária, com base na exigência ou não de serviço sequencial ao escolher o sistema bancário ótimo. A primeira contribuição é complementar ao resultado de contágio estabelecido por Allen e Gale (2000) e mostra que existe uma intervenção no mercado interbancário capaz de eliminar o colapso generalizado do sistema bancário provocado pelo contágio entre bancos. A segunda contribuição é generalizar o resultado de existência de corrida bancária de Bertolai et alii (2016). São estabelecidas as condições sob as quais somente os k últimos depositantes de cada um dos bancos da economia não participam da crise bancária ao manter seus recursos investidos no sistema bancário.
ASSUNTO(S)
serviço sequencial contágio corridas bancárias
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