Formação de expectativas de inflação em um ambiente de racionalidade limitada: uma abordagem de escolha discreta

AUTOR(ES)

Almeida, Helberte João França, Silveira, Jaylson Jair da

FONTE

Estud. Econ.

DATA DE PUBLICAÇÃO

2017-07

RESUMO

Resumo Elabora-se um modelo computacional de escolha ternária baseado em agentes para avaliar a evolução da distribuição de frequência de preditores de inflação. A cada período de reavaliação das estratégias de previsão, cada agente escolhe um dentre três preditores (estático, adaptativo e VAR) para prever a inflação mensal. O processo de seleção de preditores é formalizado como uma dinâmica de escolha discreta baseada em dois atributos, a saber, acurácia menos o custo médio do preditor (atributos privados) e habilidades cognitivas heterogêneas (dispersão nas habilidades cognitivas). O modelo computacional baseado em agentes calibrado apresenta persistência da heterogeneidade de expectativas inflacionárias, ou seja, preditores de inflação menos acurados acabam coexistindo com o preditor mais acurado devido à dispersão das habilidades cognitivas dos agentes.

ASSUNTO(S)

expectativas inflacionárias heterogêneas dispersão das habilidades cognitivas modelos computacionais baseados em agentes

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