Filtragem e identificação em sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos com modo de operação não observado. / Filtering and Identification of Markov jump linear systems with unobserved mode of operation.
AUTOR(ES)
Pedro Grünauer Kassab
FONTE
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
DATA DE PUBLICAÇÃO
24/06/2010
RESUMO
Este trabalho propõe uma metodologia de identificação para sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos. Dada uma sequência de observações ruidosas da variável de estados, busca-se estimá-la juntamente com os parâmetros (desconhecidos) que descrevem o sistema dinâmico no espaço de estados. Como é bem conhecido, a ltragem ótima nesta classe de sistemas tem requisitos computacionais exponencialmente crescentes em função do tamanho da amostra, e torna-se inviável na prática. Recorre-se, portanto, a um algoritmo sub-ótimo de ltragem, cujos resultados são utilizados na identificação por máxima verossimilhança segundo a metodologia apresentada. Simulações realizadas mostram boa convergência.
ASSUNTO(S)
cadeias de markov filtragem estocástica identicação de sistemas markov chains sistemas lineares variantes no tempo stochastic itering systems identication time-varying linear systems
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