EXECUÇÃO OTIMIZADA DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS: UM ESTUDO EMPÍRICO / OPTIMIZED FINANCIAL TRADE EXECUTION A EMPIRICAL STUDY
AUTOR(ES)
DIEGO CEDRIM GOMES REGO
DATA DE PUBLICAÇÃO
2009
RESUMO
We present a comparative empirical study for the Optimized Trade Execution problem in moderns financial markets. We build a financial market simulator and then, based on this tool, we compare the performance of many strategies available in the literature. The best results were achieved by strategies that make use of machine learning techniques.
ASSUNTO(S)
machine learning reinforcement learning optimization mercados financeiros aprendizado de maquina otimizacao financial markets aprendizado por reforco
ACESSO AO ARTIGO
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