Estimação dos parâmetros da mistura de duas componentes GEV via Algoritmo EM

AUTOR(ES)

Otiniano, C.E.G., Teixeira, E.C.M.

FONTE

TEMA (São Carlos)

DATA DE PUBLICAÇÃO

2014-04

RESUMO

Modelos probabilísticos de misturas finitas de densidades cujas componentes são as densidades da distribuição de Valor Extremal Generalizado tem uma ampla aplicabilidade em diversas áreas como finanças e hidrologia. Neste trabalho, os estimadores dos parâmetros da mistura de duas componentes GEV são obtidos via o algoritmo EM. Apresentamos também ilustrações numéricas do comportamento dos estimadores obtidos através de simulação, bem como uma aplicação a dados reias.

ASSUNTO(S)

gev 1 mistura finita 2 algoritmo em 3

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