Derivativos cambiais do mercado brasileiro: precificação e administração de riscos

AUTOR(ES)

França, Daniel Mussi

DATA DE PUBLICAÇÃO

24/05/2010

RESUMO

O objetivo dessa dissertação é apresentar uma documentação detalhada sobre a precificação e administração de riscos dos principais derivativos cambiais negociados no mercado brasileiro. Serão abordadas algumas particularidades desse mercado e serão propostos alguns ajustes à literatura tradicional visando fornecer uma modelagem que seja capaz de quantificar e qualificar corretamente os riscos inerentes a uma carteira de derivativos.

ASSUNTO(S)

futuro. spot. casado. opções. superfície de volatilidade administração de risco mercado de opções mercado de capitais

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