Construção de modelos credit scoring com análise discriminante e regressão logística para a gestão do risco de inadimplênciaa de uma intituição de microcrédito. / The development of credit scoring models with logistic regression and discriminant analysis for the credit risk management of a microcredit institution

AUTOR(ES)
DATA DE PUBLICAÇÃO

2010

RESUMO

Os modelos de Credit Scoring são modelos quantitativos empregados comumente por instituições financeiras na mensuração e previsão do risco de crédito, possuindo uso consolidado no processo de concessão de crédito destas instituições. O presente trabalho objetivou avaliar a possibilidade de aplicação de modelos Credit Scoring em uma instituição de microcrédito denominada Fundo Rotativo de Ação da Cidadania – Cred Cidadania. Para isso, foram coletados dados relativos a uma amostra de clientes do Cred Cidadania, e estes dados foram utilizados para desenvolver dois tipos de modelos de Credit Scoring: um de aprovação de crédito e um outro chamado behavioural scoring (escoragem comportamental). As técnicas estatísticas empregadas na construção dos modelos foram análise discriminante e regressão logística. Os resultados do estudo demonstraram que os modelos Credit Scoring obtêm desempenho satisfatório quando utilizados na análise de risco de crédito na instituição de microcrédito Cred Cidadania, alcançando um percentual de classificação correta dos clientes de cerca de 80%. Os resultados indicam também que o uso de modelos Credit Scoring fornece subsídios à instituição, auxiliando-a na prevenção e redução da inadimplência e na diminuição dos seus custos operacionais, dois problemas que afetam a sua sustentabilidade financeira.

ASSUNTO(S)

credit risk credito : analise de risco : risco financeiro credit scoring models microcrédito microcredit discriminant analysis logistic regression

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