Construção de carteiras com diferentes estratégias - um estudo com ações brasileiras no período de 1996 a 2007

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DATA DE PUBLICAÇÃO

04/02/2009

RESUMO

Esse estudo tem como objetivo construir diversas carteiras com estratégias de investimento (investment styles) em ações baseadas em diferentes critérios quantitativos com o intuito de descobrir quais estratégias prevalecem sobre as outras em termos de retorno e risco da carteira no período de 1996 a 2007 no mercado brasileiro. A construção das carteiras é realizada para todas as empresas listadas na Bovespa no período citado. Há evidências de que a estratégia de valor preço/lucro (value PE) apresentou a melhor consistência nos resultados estatísticos, análise do índice Sharpe e na análise de rendimento entre as carteiras estudadas.

ASSUNTO(S)

finanças retorno anormais large cap dividendos ações de crescimento reversão à média ações de valor small cap estratégia contrária finanças comportamentais finanças comportamentais, estratégia contrária, retorno anormais, ações de valor, ações de crescimento, reversão à média, dividendos, large cap e small cap

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