Comparação de matrizes de covariâncias de populações normais dependentes: um estudo de caso
AUTOR(ES)
Cirillo, Marcelo Angelo, Ferreira, Daniel Furtado, Sáfadi, Thelma
FONTE
Ciência e Agrotecnologia
DATA DE PUBLICAÇÃO
2009
RESUMO
Inferências sobre comparações de matrizes de covariâncias em populações normais dependentes são usualmente obtidas considerando testes assintóticos baseados na maximização de funções de verossimilhanças. Entretanto, se o número de populações e/ou de variáveis consideradas é excessivo pode-se ter problemas na convergência dos métodos numéricos utilizados para obtenção dos estimadores de máxima verossimilhança. Face a esse problema, objetivou-se, neste trabalho, ilustrar por meio de um conjunto de dados reais, a aplicação de um teste para comparar matrizes de covariâncias de populações correlacionadas, usando uma estatística baseada na razão de variâncias generalizadas, cuja distribuição empírica foi obtida por meio da técnica bootstrap.
ASSUNTO(S)
bootstrap covariâncias variâncias generalizadas
Documentos Relacionados
- Propostas de Testes Multivariados Para Comparar Matrizes de CovariÃncias de PopulaÃÃes Normais Dependentes
- Idosos dependentes: famílias e cuidadores
- Cuidar de quem cuida de idosos dependentes: por uma política necessária e urgente
- Vivências de mulheres cuidadoras de pessoas idosas dependentes: orientação de gênero para o cuidado
- Comparação entre a capacidade e desempenho: um estudo sobre a funcionalidade de idosos dependentes