CÃlculo da eficiÃncia bancÃria com inclusÃo de indicadores macroprudenciais
AUTOR(ES)
Claudio Ruiz
DATA DE PUBLICAÇÃO
2007
RESUMO
O cÃlculo da eficiÃncia bancÃria tem sido objeto de muitos estudos acadÃmicos nos Ãltimos anos, em vÃrias partes do mundo. Entretanto, as variÃveis comumente utilizadas para a mediÃÃo da eficiÃncia bancÃria provÃm de dados relativos à administraÃÃo das instituiÃÃes, tais como nacionalidade, se pÃblicas ou privadas e informaÃÃes extraÃdas de documentos contÃbeis. Neste estudo, investigou-se a eficiÃncia bancÃria no Brasil, utilizando dados relativos ao perÃodo compreendido entre 1995 e 2005, aplicando-se a metodologia de fronteira estocÃstica de custo, com a inclusÃo de indicadores macroprudenciais, alÃm daqueles jà comumente encontrados na literatura. Os resultados do estudo sugerem que indicadores macroprudenciais contribuem tanto para a estimaÃÃo da fronteira de custo quanto para o cÃlculo da eficiÃncia bancÃria.
ASSUNTO(S)
banking efficiency indicadores macroprudenciais economia monetaria e fiscal macroprudential indicators stochastic frontier fronteira estocÃstica eficiÃncia bancÃria
ACESSO AO ARTIGO
http://www.bdtd.ucb.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=586Documentos Relacionados
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