Avaliação para adequação de capital em risco de crédito sob um modelo de teste de estresse : uma abordagem objetiva

AUTOR(ES)

Scrivani, Hommenig

DATA DE PUBLICAÇÃO

30/08/2012

RESUMO

O presente trabalho visa propor uma metodologia para Teste de estresse e, consequentemente, cálculo do colchão adicional de capital em risco de crédito, conforme exigência do Comitê de Supervisão Bancária. A metodologia consiste em utilizar informações macroeconômicas para determinar o comportamento da taxa de inadimplência. Dessa forma, podemos simular possíveis cenários econômicos e, com isso, a taxa de inadimplência associada a esse cenário. Para cada cenário econômico é obtida uma taxa. Cada taxa de inadimplência fornece uma curva de perdas. Simulando diversos cenários econômicos foi possível obter diversas curvas de perda e, com elas, a probabilidade de ocorrência da perda esperada e inesperada. A metodologia foi aplicada a uma carteira de crédito pessoal para pessoa física. Os resultados se mostraram bastantes eficientes para determinar a probabilidade de ocorrência do Capital Alocado. Como consequência do teste, dado um nível de confiança, foi possível determinar qual deveria ser o Capital Alocado para fazer frente às perdas acima da perda inesperada.

ASSUNTO(S)

teste de estresse alocação de capital risco de crédito capital econômico colchão de capital cenários macroeconômicos inadimplência (finanças) risco (economia) crédito bancário créditos - avaliação de riscos modelos macroeconômicos

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