Application of the problem portfolio optimization / Aplicações do problema de otimização de carteiras de investimento

AUTOR(ES)
DATA DE PUBLICAÇÃO

2011

RESUMO

Neste trabalho, propomos a determinação de uma carteira de investimento ótima via um método sem derivada. Para isso, utilizamos o modelo de média-variância proposto por Harry M. Markowitz. no qual o problema é formulado de modo a se minimizar o risco do portfolio para um dado nível de retorno esperado, ou maximizar o nível de retorno fixado do portfolio associado a um dado nível de risco e determinar todas as carteiras ótimas, no sentido risco e retorno, formando a Fronteira Eficiente. Nosso algoritmo é baseado no Método Nelder-Mead, destinado à resolução de problemas de programação não linear irrestritos. Assim, adequamos a formulação do portfolio, que depende de restrições, para a utilização do mesmo.

ASSUNTO(S)

métodos númericos simplex (matemática) fronteira eficiente portfolio optimization optimization (mathematics) numerical methods simplexes (mathematics) efficient frontier otimização de carteiras de investimento otimização matemática

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