Análise Empírica dos Buffers de Capital dos Bancos Brasileiros no Período de 2001 a 2011

AUTOR(ES)

Belém, Vinícius Cintra, Gartner, Ivan Ricardo

FONTE

Rev. contab. finanç.

DATA DE PUBLICAÇÃO

2016-04

RESUMO

A literatura internacional aponta que o buffer de capital mantido pelos bancos resulta notadamente do trade-off existente entre o custo de manutenção do capital, os custos de ajustamento e os custos de falência, os quais têm repercussão direta na estrutura de capital bancário. Estudar o grau de sensibilidade do buffer de capital dos bancos brasileiros aos fatores determinantes estabelecidos pela literatura é o objetivo desta pesquisa, que utilizou uma a mostra de 121 bancos, abrangendo o período de 2001 a 2011. A análise empírica realizada apontou que houve um significativo custo de ajustamento do buffer de capital para os bancos brasileiros. Paralelamente, o custo de falência indicou uma relação positiva entre o perfil de risco e o buffer de capital, enquanto o custo de manutenção do capital não apresentou significância estatística na análise.

ASSUNTO(S)

instituições bancárias risco bancário buffers de capital regulatório painel dinâmico de dados

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